Числа внутри кластеров показывают объемы рыночных продаж Bid Volume и покупок Ask Volume на каждом ценовом уровне (Bid Volume x Ask Volume). Больше по теме в статье «Анатомия кластерного графика (Футпринт)». Таким образом, крупным может считаться и тот ордер, объём которого в несколько раз превышает средний в течение торгового периода. Такие сделки достаточно заметны, однако существуют также варианты стаканов со встроенной гистограммой, облегчающей обнаружение объёмных заявок. Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов, удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.
На менее ликвидных рынках следующий за текущим ценовой уровень Bid/Ask может оказаться на расстоянии более одного тика. Цена сделает «прыжок», оставив не проторгованными некоторые из ценовых уровней. Она заботится о поддержании актива на одном ценовом уровне с целью набрать позиции. Заявки биржи графически отображаются в виде двух отчетливых «стен» по сторонам гистограммы. Крупные ощутимо смещают ценовую динамику и поэтому являются наиболее значимыми. Эту категорию стоит тщательно отслеживать и учитывать при стратегическом планировании.
В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. Глубина рынка предоставляет трейдеру аналитические сведения о действующих на рынке силах. Система торговли с использованием данного индикатора окажет помощь при разработке и коррекции трейдинговой стратегии.
Поэтому стаканом цен стоит пользоваться совместно с индикаторами объёма. Это не даст всей полноты информации по глубине рынка, но для торговли валютными парами вполне подойдёт. Классическое представление глубины рынка для последующего анализа можно найти в терминалах, которые ориентированы на фондовый рынок. Если не установлен индикатор глубины рынка, трейдеру потребуется изучить стакан цен.
Как использовать глубину рынка?
Как правило, ордера на продажу располагаются сверху и выделяются красным цветом — их также называют «аски» (от англ. Ask). Ордера на покупку выделены зеленым цветом, расположены ниже и называются «биды». Данные о глубине рынка в режиме реального времени позволяют трейдерам получать прибыль от краткосрочной волатильности цен.
- Глубина рынка также может использоваться трейдерами для определения времени входа в сделку.
- Наверное, многие знают и понимают, что рыночная цена на биржевые активы формируется по закону спроса и предложения.
- На высоколиквидных рынках всегда есть лимитные покупатели/продавцы, ожидающие своей очереди на следующем от текущего ценовом уровне Bid/Ask – поэтому и происходит движение цены в один тик.
- Вы сможете купить 25 акций по цене $5,10, 50 – по $5,30 и 100 – по $5,56.
По умолчанию на каждый открывающийся график в платформе ATAS добавляется индикатор глубины рынка, он выглядит как двухцветная гистограмма на правом краю графика. DoM отображает данные биржевого стакана в реальном времени, поэтому данные инструмента могут глубина рынка быстро изменяться. Это создает сложности в принятии точных и своевременных решений об открытии или закрытии позиции. Существует много способов принимать торговые решения на основе данных из книги заявок, но предлагаем начать с анализа глубины рынка.
Глубина рынка в режиме реального времени показывает состояние покупок и продаж определенной ценной бумаги. Лимитные ордера, перечисленные брокером, или ордера с указанием о покупке или продаже ценной бумаги по установленной цене и выше отображают текущее состояние биржевого стакана данной ценной бумаги. Поскольку глубина рынка показывает все предложения и запросы цен, а не только самые лучшие, она позволяет предугадать ближайшее движение цены. Глубина рынка — это электронный список всех ордеров на покупку и продажу (в режиме реального времени), которые должны быть проведены на фондовом рынке или другой торговой платформе. Индикатор глубины рынка позволяет трейдерам видеть предложения и запросы цен на все ценные бумаги. Это торговый инструмент, который отображает ордера на покупку и продажу от разных поставщиков ликвидности.
Сведение ордеров
Глубина рынка (depth of market), по сути, представляет собой графическое отображение биржевого стакана. Если ордера смещены в одну сторону, это может служить сигналом о том, в каком направлении будет двигаться цена акции. Например, если 60% ордеров направлены на покупку и только 40% – на продажу, цена, скорее всего, вырастет из-за давления покупателей. Если в акции не хватает ликвидности, учреждения могут не захотеть принимать полный ордер, что потребует от трейдера использовать несколько учреждений, чтобы войти или выйти из крупной позиции. Эта таблица похожа на то, как брокерская фирма показывает глубину рынка. Стандартный счет для новых трейдеров форекс имеет начальный депозит в размере $200.
Недостатки стакана цен:
Счет Raw ECN имеет начальный депозит в размере $500 и предназначен для опытных трейдеров. DOM — это один из методов, который трейдеры могут использовать с техническим анализом при совершении своих сделок. Многие форекс брокеры предлагают DOM, особенно те, у кого есть торговые счета ECN. На рынке форекс есть факторы, которые трейдеры учитывают при открытии позиции, такие как волатильность актива и ликвидность. Это потому, что они влияют на колебания цен на финансовых рынках.
Плюсы и минусы индикатора глубины рынка
Показатель важен для фондовых и внебиржевых рынков, где ликвидность активов имеет большое значение при осуществлении сделок между продавцами и покупателями. Глубина рынка помогает оценить возможность покупки актива по выгодной цене с целью его последующей продажи с максимальной прибылью. Справа расположена таблица с перечнем установленных лимитных ордеров.
Лимитные ордера, предоставленные брокером, или ордера с заданной покупкой или продажей акций по определенной цене и выше нее показывают текущее состояние биржевого стакана данного актива. Глубиной рынка трейдеры называют упорядоченное отображение биржевого стакана в виде графика. Биржевой стакан или книга ордеров – это журнал всех лимитных заявок на продажу или покупку актива, выставленных пользователями биржи на данный момент. Напомним, лимитными называются заявки на покупку или продажу актива по достижении ценой заданного уровня, то есть, это отложенные ордеры. Торгуя на бирже, трейдер может использовать данные биржевого стакана для анализа рынка и улучшения торговой стратегии. Анализ количества ордеров, которые выставлены на продажу или покупку, позволяет определять глубину рынка.
Разберись раз и навсегда как работает основной инструмент трейдера — фьючерсы. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Стоимость активов на бирже меняется в зависимости от исполнения рыночных ордеров. Такая ситуация создает высокую волатильность, которая сказывается даже на акциях с самым высоким дневным объемом торгов. Глубина рынка — это свойство ордеров, содержащихся в книге лимитных ордеров в данный момент времени. Хотя изменение цены, в свою очередь, может привлечь последующие заказы, оно не включается в глубину рынка, поскольку неизвестно. В стакан цен попадают только лимитные заявки, когда трейдер выставляет отложенный ордер с целью купить или продать актив по достижении им определённой цены.
Они могут смотреть на времена, когда есть высокая ликвидность и низкая ликвидность. Объемные трейдеры могут использовать данные стакана цен, чтобы принимать лучшие торговые решения и использовать преимущества ликвидности. Если на рынке больше покупателей, чем продавцов, рынок находится в бычьем тренде, но когда продавцов больше, чем покупателей, это медвежий тренд. Это важный инструмент для скальперов и внутридневных трейдеров, которые часто входят в рынок и выходят из него. Это также очень важно для оптовых трейдеров, поскольку позволяет им видеть, когда рынок имеет высокую ликвидность, и делать свои заказы.